Opsies Handel Strategie Straddle

10 opsies strategieë om te weet al te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. Te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. 1. Gedek Call Afgesien van die aankoop van 'n naakte koopopsie, kan jy ook deelneem aan 'n basiese gedek call of koop-skryf strategie. In hierdie strategie, sal jy die bates blatante koop, en gelyktydig te skryf (of verkoop) 'n koopopsie op daardie selfde bates. Jou volume van bates besit moet gelykstaande aan die aantal bates onderliggend aan die opsie oproep wees. Beleggers sal dikwels hierdie posisie gebruik wanneer hulle 'n kort termyn posisie en 'n neutrale standpunt oor die bates, en is op soek na bykomende winste te genereer (deur die ontvangs van die oproep premie), of te beskerm teen 'n moontlike daling in die onderliggende bates waarde. (Vir meer insig, lees Gedek Call Strategieë Vir 'n dalende mark.) 2. Getroud sit in 'n getroude put strategie, 'n belegger wat koop (of tans besit) 'n bepaalde bate (soos aandele), gelyktydig koop 'n verkoopopsie vir 'n gelykstaande aantal aandele. Beleggers sal hierdie strategie gebruik wanneer hulle optimisties oor die bates prys en wil hulself te beskerm teen moontlike kort termyn verliese. Hierdie strategie funksioneer in wese soos 'n versekeringspolis, en stel 'n vloer moet die bates prys duik dramaties. (Vir meer inligting oor die gebruik van hierdie strategie, sien Getroud Puts: 'n beskermende verhouding.) 3. Bull Call versprei 'n bul oproep verspreiding strategie, 'n belegger sal gelyktydig koop call opsies op 'n spesifieke trefprys en verkoop dieselfde aantal oproepe op 'n hoër trefprys. Beide call opsies sal dieselfde verval maand en onderliggende bate het. Hierdie tipe van vertikale verspreiding strategie word dikwels gebruik wanneer 'n belegger is lomp en verwag 'n matige styging in die prys van die onderliggende bate. (Vir meer inligting, lees Vertikale Bull and Bear kredietspreidings.) 4. Bear Sit Smeer Die beer sit verspreiding strategie is 'n ander vorm van vertikale verspreiding. In hierdie strategie, sal die belegger gelyktydig koop verkoopopsies as 'n spesifieke trefprys en dieselfde aantal wan verkoop teen 'n laer trefprys. Beide opsies sal wees vir dieselfde onderliggende bate en het dieselfde vervaldatum. Hierdie metode word gebruik wanneer die handelaar is lomp en verwag dat die onderliggende bates prys daal. Dit bied beide beperkte winste en beperkte verliese. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees Bear Sit Spreads:. 'N brullende alternatief vir kort verkoop) 5. Beskermende Collar n beskermende kraag strategie uitgevoer word deur die aankoop van 'n out-of-the-geld opsie en skryf 'n out-of-the Monetaire koopopsie op dieselfde tyd, vir dieselfde onderliggende bate (soos aandele). Hierdie strategie word dikwels gebruik word deur beleggers na 'n lang posisie in 'n voorraad aansienlike winste ervaar. Op hierdie manier, kan beleggers sluit in die wins sonder die verkoop van hul aandele. (Vir meer inligting oor hierdie tipe van strategieë, sien vergeet Jou Beskermende kraag en Om Boorden te werk.) 6. Lang Straddle n lang straddle opsies strategie is wanneer 'n belegger aankope beide 'n oproep en sit opsie met dieselfde trefprys, onderliggende bate en vervaldatum gelyktydig. 'N belegger sal dikwels gebruik hierdie strategie wanneer hy of sy glo die prys van die onderliggende bate sal sigificantly beweeg, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Hierdie strategie kan die belegger om onbeperkte winste te handhaaf, terwyl die verlies is beperk tot die koste van beide opsies kontrakte. (Vir meer lees Straddle Strategie n eenvoudige benadering tot markneutrale.) 7. Lang Strangle In 'n lang hok opsies strategie, die belegger koop 'n oproep en sit opsie met dieselfde volwassenheid en onderliggende bate, maar met verskillende staking pryse. Die put trefprys sal tipies onder die trefprys van die opsie oproep, en beide opsies sal wees uit die geld. 'N belegger wat hierdie strategie gebruik glo die onderliggende bates prys sal 'n groot beweging ervaar, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Verliese is beperk tot die koste van beide opsies droes sal tipies goedkoper as aan weerskante, want die opsies word gekoop uit die geld. (Vir meer inligting Kry 'n toevlug Op Wins Met Strangles.) 8. Butterfly versprei die strategieë tot op hierdie punt 'n kombinasie van twee verskillende posisies of kontrakte vereis. In 'n skoenlapper uitbrei opsies strategie, sal 'n belegger beide 'n bul verspreiding strategie en 'n beer verspreiding strategie kombineer, en gebruik drie verskillende staking pryse. Byvoorbeeld, 'n tipe van vlinder verspreiding behels die aankoop van een oproep (sit) opsie teen die laagste (hoogste) trefprys, terwyl die verkoop van twee oproep (sit) opsies teen 'n hoër (laer) trefprys, en dan 'n laaste oproep (sit) opsie teen 'n selfs hoër (laer) trefprys. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees opstel Wins Traps Met Butterfly Spreads.) 9. Yster Condor 'n selfs meer interessant strategie is die i Ron Condor. In hierdie strategie, die belegger het terselfdertyd 'n lang en kort posisie in twee verskillende hok strategieë. Die yster Condor is 'n redelik komplekse strategie wat beslis vereis tyd om te leer, en oefen om te bemeester. (Ons raai lees meer oor hierdie strategie in op die vlug met 'n yster Condor. Indien U kudde Yster Condors en probeer die strategie vir jouself (risiko-vrye) in die Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die finale opsies strategie sal ons demonstreer hier is die yster vlinder. In hierdie strategie, sal 'n belegger óf 'n lang of kort straddle kombineer met die gelyktydige koop of verkoop van 'n hok te slaan. Alhoewel soortgelyk aan 'n skoenlapper verspreiding, hierdie strategie verskil omdat dit gebruik maak van beide oproepe en wan, in teenstelling met die een of ander. Wins en verlies is beide beperk binne 'n spesifieke reeks, afhangende van die staking pryse van die opsies gebruik. Beleggers sal dikwels gebruik buite-die-geld-opsies in 'n poging om koste te besnoei, terwyl die beperking van risiko. Niks vervat in hierdie publikasie is bedoel om wetlike, belasting, sekuriteite, of beleggingsadvies of 'n mening oor die toepaslikheid van enige belegging of 'n uitnodiging van 'n tipe vorm. Die algemene inligting vervat in hierdie publikasie moet nie uitgevoer word sonder die verkryging van spesifieke wetlike, belasting, en belegging advies van 'n gelisensieerde professionele. Verwante Artikels 'n Deeglike begrip van risiko is noodsaaklik in die handel opsies. So is om te weet die faktore wat 'n invloed opsie prys. Opsies bied alternatiewe strategieë vir beleggers om voordeel te trek uit die handel onderliggende sekuriteite, op voorwaarde dat die beginner verstaan. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie rekord. 'N Bedrag n huiseienaar moet betaal voordat versekering sal dek die skade wat veroorsaak word deur 'n orkaan. Skryf in vir die Persoonlike Finansies nuusbrief te bepaal watter finansiële produkte die beste by jou leefstyl Dankie vir jou inskrywing om persoonlike Finance. The Straddle Strategie Hierdie strategie is baie gewild onder beide beginners en professionele handelaars. Die oorspronklike vorm van die straddle strategie kan slegs behoorlik geïmplementeer word deur die gebruik van 'n tradisionele opsies of gevorderde binêre opsies handel platforms wat hangende bestellings te ondersteun. Hierdie tipe van onderrig kan jy ambagte te voer sodra prys treffers vooraf gekies waardes. Die meeste premier binêre opsies makelaars ondersteun nie hierdie tipe fasiliteit soos hulle gewoonlik net toelaat posisies te open om die huidige markprys wees. Soos die straddle strategie vereis dat jy beide PUT implementeer en bel binêre opsies met behulp van dieselfde bate en periode, lyk dit prakties oorbodig onder sulke omstandighede te wees. Daarbenewens sal jy vind dat die bemeestering van die gebruik van hangende bestellings is nie so 'n maklike taak nie, aangesien hierdie taak baie tyd om te bereik vereis. As sodanig, is hierdie strategie nie deur kundiges beskou ideaal vir beginners te wees. So, waar laat dit sit ons Beteken dit dat die vurk heeltemal nutteloos wanneer dit toegepas word om die handel omgewings deur gewildste binêre opsies handelaars Gelukkig nie, as 'n kragtige metode is ontwikkel om die voordele van die straddle ontgin wat selfs beginners kan verstaan ​​vinnig en met selfvertroue. In wese is die straddle strategie gebou op die primêre feit dat die prys van bates het 'n definitiewe neiging om te bevorder in 'n reeks van golwe met elkeen uitstal n bo-en onderkant. Hierdie pieke en toughs word beskou as belangrike ommekeer patrone wat ernstige veranderinge in die rigting van die prys aan te dui nie. Die straddle genereer sy beste resultate wanneer 'n bate is verskeidenheid verhandeling of sywaarts en wisselvalligheid is laag. Voorbeeld van die Straddle Strategie Basies, jou doel is om te bel binêre opsies te inisieer ten bottoms (ondersteuning vlakke) en sit mense op tops (weerstand vlakke). Die volgende diagram toon die belangrikste eienskappe van die straddle strategie. Soos jy kan bevestig, die dollar / CHF is verskeidenheid-handel tussen twee duidelik sigbaar perke. 'N Goeie strategie sal nou wees om te probeer om 'n oproep te voer en sit binêre opsies wat die middelpunt of verwysing vlak van die handel reeks straddle. Byvoorbeeld, sal jy daarop let dat die prys treffers ondersteun teenoor die linkerkant van die grafiek hieronder. Jy moet nou wag tot die einde van die huidige tyd-raam om te bevestig dat hierdie vlak nie oortree deur te bevestig dat die prys gestuur daarteen voordat jy opwaarts. Jy moet nou aktiveer 'n oproep binêre opsie wat gebaseer is op die dollar / CHF met die verstryking tyd wat gemerk op die kaart hieronder. Verwag dat die uitbetaling verhouding van jou nuwe handelsmerk is 75 die terugbetaling 10 en jy weddenskap 1000. Gevolglik op die punt van inisiasie jy staan ​​om meer te verloor as jy sal kry as jou verlies-tot-wen verhouding is 900: 750. Jy moet nou wag tot die prys styg na die bokant van die reeks en tref die weerstand vlak, soos getoon in die middel van die grafiek. Weereens, wag tot die einde van die huidige tyd-raam om te bevestig dat hierdie vlak hou en prys schamp afwaarts. Nou kan jy die straddle voltooi met die opening van 'n put binêre opsie gebruik te maak van die dollar / CHF as sy onderliggende bate. Effektief, die PUT en bel binêre opsies straddle die verwysing lyn wat hierbo vertoon word op die grafiek. Baie belangrik, verbintenis die identiese bedrag en kies dieselfde periode as wat jy gedoen het vir jou oorspronklike CALL binêre opsie. Deur inleiden hierdie strategie, sal jy aansienlik verbeter het julle loon-tot-risiko verhouding. Dit is omdat jy 'n venster van geleentheid wat wissel tussen die weerstand en ondersteuning vlakke aangebied op die bogenoemde grafiek sou geskep het. Indien nou die prys te voltooi binne hierdie venster by verstryking dan sal jy 'n dubbele uitbetaling versamel beide opsies sal eindig in die geld. In teenstelling, as die prys is buite hierdie reeks by verstryking tyd dan die uitbetaling van die wen handel sal feitlik ontken die verlies van die verlies van een. In effek, sal jou verlies-tot-wen verhouding nou 150: 1500, wat 'n aansienlike verbetering. Hoe om Ontwerp 'n Straddle Strategie Om effektiewe straddle strategieë te ontwerp, baie handelaars analiseer die weeklikse handel kaarte van bates ten einde diegene wat verskeidenheid handel is met duidelik onderskeibare bottoms en tops te spoor. Hulle stel veral belang in die bates vertoon sulke vlakke waarteen prys wip teen talle kere. Sodra hulle hierdie taak uit te voer, hulle dan verbind agtereenvolgende pieke om weerstande en opeenvolgende trôe om steun te produseer skep. Jy sal dan in staat wees om kwaliteit handelsgeleenthede wanneer die prys hop op te spoor teen hierdie vlakke. 'N Baie belangrike punt wat jy moet waardeer wanneer jy die straddle gebruik is dat die prys van jou gekies bate kan breek-deur n weerstand of ondersteuning vlak. Maar baie dikwels sulke gebeurtenisse net lei tot fakeouts en nie ontwikkel tot ware breakouts. As sodanig, moet jy tyd om te leer hoe om te onderskei tussen fakeouts en breakouts wy. Een van die beste maniere om hierdie doelwit te bereik is om te wag tot die einde van die huidige tyd-raam, wat ideaal sou wees van die uurlikse opwaarts. As die prys heeltemal bons teen die vlak betrokke by die einde van die geselekteerde tyd-raam, dan sal jy nie net geïdentifiseer n fakeout maar sal in 'n optimale posisie om 'n nuwe binêre opsie besit 'n uitstekende loon-tot-risiko verhouding aanhits . Om op te som, het die straddle strategie die status om 'n groot gunsteling onder alle vorme van handelaars bereik. As jy leer hoe om die aangepaste weergawe te ontgin soos uiteengesit in hierdie artikel, dan kan jy kombinasies van ambagte besit uitstekende wen-tot-verlies verhoudings te aktiveer. Dit is omdat jy vensters van geleenthede in staat om die uitbetaling van dubbele opbrengs ten minste risiko's kan genereer. Gevolglik jy goed aangeraai om die meriete van die straddle in meer diepte ondersoek om jou wins te maksimeer uit die handel binêre opsies. 2 kommentaar oor ldquoStraddle Strategyrdquo I8217ve probeer om die straddle strategie oor die afgelope paar maande met 'n beperkte sukses te implementeer omdat die meeste van die tyd wat ek die prys vind voort te beweeg in die teenoorgestelde rigting van my eerste te stel of posisie te koop, of nadat ek plaas die tweede handel dit lyk skielik begin trending na 'n tydperk van reeks handel. Het jy enige raad oor hoe om hierdie twee situasies te vermy As ek Bollinger Bands op Meta Trader met kandelaar kaarte moet ek in die eerste plek word die fokus op die aktiwiteite van die laaste 2-3 ure met behulp van 5-15 min kandelaars saam met die weeklikse kandelaar kaarte te plek ambagte vir 'n uur tyd rame Hi Ronnie, 8216legging8217 in enige posisie, of futures versprei, gelykheid versprei, ens vereis dat die handelaar aan die eerste been reg te kry. Die tweede been is daar om die kersie op die koek te sit. Byvoorbeeld, as jy 'n 8216Over8217 en die mark styg koop dan op 'n stadium wat jy dalk besluit om die tydren is oordrewe. Op daardie punt wat jy wil óf Cash out (verkoop) die oorspronklike Oor, of miskien 'n bietjie meer aggressief jy kan koop 'n 8216Under8217 plaas. Sodra jy die Onder aan boord gekry het jy nou 'n tonnel opsie en die opbrengs sal baie hoog wees veronderstelling dat dit klaar tussen die twee stakings. Ek hoop dit help Wouter Laat 'n antwoord Kanselleer antwoord Jy moet aangeteken word in te plaas 'n comment. Long Straddle Trading Strategie Die lang vurk een van die mees eenvoudige opsies versprei wat gebruik kan word om te probeer en wins van 'n wisselvallige mark. Dit kan opbrengste te genereer wanneer die prys van 'n sekuriteit aansienlik beweeg in enige rigting, wat beteken jy hoef nie te voorspel of dit sal optrek en of dit sal gaan. Daar is net twee transaksies betrokke: koop call opsies en koop verkoopopsies. Dit is baie maklik om te verstaan ​​en verliese beperk, wat dit 'n ideale strategie vir beginners maak. Ons het meer inligting hieronder. Sleutelpunte Vlugtige Strategie geskik vir beginners twee transaksies (koop call opsies en koop verkoopopsies) Debiet Smeer (vooraf koste), ook bekend as Koop Straddle Lae Trading Vlak verlang-gedeelte Inhoud Quick Links aanbevole opsies Brokers Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review besoek Broker Lees Review besoek Broker Lees Review besoek Broker Wanneer 'n lang straddle Pas die lang vurk 'n geskikte strategie vir 'n wisselvallige mark, want dit potensieel onbeperkte winste kan maak as die prys van 'n sekuriteit beweeg dramaties. Dit beteken basies wat jy moet oorweeg om dit as jy glo dat 'n sekuriteit aansienlik in prys sal beweeg, maar jy is nie seker in watter rigting. Dit is 'n beperkte risiko strategie en is baie eenvoudig, sodat sy 'n goeie keuse vir beginners handelaars. Jy hoef nie 'n hoë handel vlak toe te pas. Hoe om Aansoek te Doen 'n Lang Straddle Die lang vurk in wese 'n kombinasie van die lang oproep en die lang sit, met behulp van die geld opsies kontrakte. Om dit te kan toepas moet jy koop by die geld oproepe en ook dieselfde hoeveelheid by die geld sit. Hierdie transaksies sal tipies gelyktydig gedoen word, en moet jy dieselfde vervaldatum gebruik vir beide stelle kontrakte. 'N langtermyn vervaldatum sal toelaat genoeg tyd vir die prys van die sekuriteit om te beweeg, en gee jou 'n groter kans om groot winste. 'N korttermyn vervaldatum gewoond soveel tyd vir die prys beweging toelaat, maar die kontrakte sal goedkoper wees, sodat jy kan potensieel voordeel te trek uit 'n kleiner beweging. Daar is 'n vooraf koste betrokke, maak dit 'n debietorder verspreiding. Jy mag nie in staat wees om opsies wat presies op die geld, in welke geval jy die opsies wat die naaste staking om die huidige verhandelingsprys van die sekuriteit het moet koop te koop. Ons het 'n voorbeeld hieronder van hoe jy 'n lang straddle kan toepas. Neem asseblief kennis dat ons hipotetiese pryse eerder as data reële mark gebruik om hierdie voorbeeld so eenvoudig as moontlik te hou. Ons het geïgnoreer kommissie koste vir dieselfde doel. Maatskappy X voorraad verhandel teen 50, en jy glo dat die prys sal 'n beduidende skuif te maak, maar jy onseker is in watter rigting. Aan die geld oproepe (staking 50) is verhandel teen 2. Jy koop 1 kontrak van hierdie (met 100 opsies), teen 'n koste van 200. Dit is Leg A. By die geld wan (staking 50) verhandel teen 2. Jy ook te koop 1 kontrak van hierdie, 'n verdere koste van 200. Dit is Leg B. Jy het 'n lang straddle geskep vir 'n netto debietorder van 400. Potensiële vir wins amp Verlies Elke been van die lang straddle kan potensieel onbeperkte winste as die maak prys van die onderliggende sekuriteit (Maatskappy X voorraad in hierdie geval) maak 'n groot stap in die regte rigting, en jy kan net verloor die bedrag wat op die vestiging van die been. Daarom sal die verspreiding terugkeer 'n algehele wins op voorwaarde dat een been maak 'n groot genoeg terugkeer na die koste van die ander been te dek. Dit beteken dat 'n staande prys, of baie min beweging, sal lei tot 'n algehele verlies. Die verlies is egter beperk, terwyl die potensiaal winste is onbeperk. Hier het ons het beklemtoon wat die resultate sal van ons 'n voorbeeld wees in sommige verskillende scenario's. Ons het ook met dien verstande paar formules vir die berekening van die potensiële winste, verliese en gelykbreekpunte. As Maatskappy X voorraad nog op 50 is die handel teen die tyd van verval, dan is die opsies in albei bene verval waardeloos. Jy sal jou aanvanklike belegging van 400 verloor indien Maatskappy X voorraad verhandel teen 52 teen die tyd van expirtion, dan die oproepe in been sal die moeite werd 2 elk (200 totaal) wees, terwyl die daaraan heg been B waardeloos sal verval. Die 200 waarde van die oproepe sal gedeeltelik vergoed vir die 400 aanvanklike belegging en sal jy verloor 'n totaal van 200. As Maatskappy X voorraad verhandel teen 56 teen die tyd van verval, dan is die oproepe in been sal die moeite werd 6 elk (600 totaal) wees terwyl die daaraan heg been B verval waardeloos. Die 600 waarde van die oproepe sal dek die 400 aanvanklike belegging en terugkeer 'n 200 wins algehele. As Maatskappy X voorraad verhandel teen 47 teen die tyd van verval, dan die oproepe in been verval waardeloos terwyl die daaraan heg been B werd 3 elk (300 totaal) sal wees. Die 300 waarde van die wan sal gedeeltelik vergoed vir die 400 aanvanklike belegging en jy sal 'n totaal van 100. As Maatskappy X voorraad verhandel teen 42 teen die tyd van verval, dan is die oproepe in been sal waardeloos verval verloor terwyl die sit in 'Been B sal wees om 8 elk (800 totaal). Die 800 waarde van die wan sal dek die 400 aanvanklike belegging en terugkeer 'n 400 wins algehele. Maksimum wins is onbeperk Wins word gemaak wanneer Prys van onderliggende sekuriteit GT (Staking van Been 'n prys van elke opsie in Been 'n prys van elke opsie in Leg B) of wanneer Prys van onderliggende sekuriteit LT (Staking van die been B (Die prys van elke opsie in Been 'n prys van elke opsie in Leg B)) Daar is 'n boonste gelykbreekpunt en 'n laer gelykbreekpunt. Bo gelykbreekpunt Staking van Been 'n prys van elke opsie in Been 'n prys van elke opsie in Leg B) Laer gelykbreekpunt Staking van die been B (Die prys van elke opsie in Been 'n prys van elke opsie in Leg B) Die lang straddle sal 'n verlies terugkeer enige tyd prys van onderliggende sekuriteit LT Bo gelykbreekpunt en GT Laer gelykbreekpunt maksimum verlies is beperk tot die aanvanklike netto debietorder jy dit nie noodwendig hoef te wag totdat verstryking met die lang straddle, en jy kan sluit die posisie vroeë te eniger tyd deur die verkoop van die opsies. As dit lyk of die prys van die sekuriteit is nie van plan om genoeg in enige rigting beweeg, kan jy die posisie vroeë naby aan jou verliese te sny en te herstel die oorblywende ekstrinsieke waarde in die opsies saam met enige intrinsieke waarde. As die posisie is in wins, kan jy die posisie vroeë sluit om enige winste gemaak besef. Opsomming Die lang vurk 'n groot strategie om te gebruik wanneer jy vol vertroue dat 'n sekuriteit aansienlik in prys sal beweeg nie, maar is nie in staat om te voorspel in watter rigting. Sy een van die eenvoudigste opsies handel strategieë is daar, en die betrokke berekeninge is relatief maklik om te verstaan. Theres regtig baie min in die pad van nadele, en Theres onbeperkte wins potensiaal met 'n beperkte losses. Straddle Wat is 'n Straddle n vurk, 'n opsies strategie waarin die belegger het 'n posisie in beide 'n oproep en sit met dieselfde trefprys en verstryking datum. betaal beide premies. Hierdie strategie kan die belegger 'n wins, ongeag of die prys van die sekuriteit gaan op of af te maak, die aanvaarding van die aandele prys veranderinge ietwat aansienlik. VIDEO laai die speler. Afbreek Straddle weerskante is 'n goeie strategie om te volg as 'n belegger is van mening dat 'n aandele prys aansienlik sal beweeg, maar is onseker oor watter rigting. So, dit is 'n neutrale strategie, aangesien die belegger is onverskillig of die voorraad gaan op of af, so lank as wat die prys beweeg genoeg vir die strategie om 'n wins te verdien. Wydsbeen Meganika en kenmerke Die sleutel tot die skep van 'n lang saalposisie is een koopopsie en een verkoopopsie te koop. Beide opsies moet dieselfde trefprys en vervaldatum het. As nie-passing staking pryse aangekoop word, word die posisie dan beskou as 'n hok, nie 'n straddle wees. Lang straddle posisies het onbeperkte wins en beperkte risiko. As die prys van die onderliggende bate steeds toe, die potensiële wins is onbeperk. As die prys van die onderliggende bate gaan na nul, sou die wins die trefprys minus die premies wat betaal is vir die opsies wees. In beide gevalle, die maksimum risiko is die totale koste vir die posisie, wat is die prys van die koopopsie plus die prys van die verkoopopsie betree. Die wins wanneer die prys van die onderliggende bate toenemende word gegee deur: Wins (up) Prys van die onderliggende bate - die trefprys van die opsie oproep - netto premie betaal die wins wanneer die prys van die onderliggende bate te verminder word deur : Wins (af) trefprys van verkoopopsie - prys van die onderliggende bate - netto premie betaal die maksimum verlies is die totale netto premie betaal plus 'n bedryf kommissies. Hierdie verlies kom voor wanneer die prys van die onderliggende bate is gelyk aan die trefprys van die opsies by verstryking. Daar is twee Gelykbreek punte in 'n saalposisie. Die eerste, wat bekend staan ​​as die boonste gelykbreekpunt, is gelyk aan die prys van die koopopsie plus die netto premie betaal staak. Die tweede, hoe laer gelykbreekpunt, is gelyk aan die trefprys van die verkoopopsie minus die premie betaal. Wydsbeen Voorbeeld A voorraad word geprys teen 50 per aandeel. 'N Oproep opsie met 'n trefprys van 50 is geprys teen 3, en 'n verkoopopsie met dieselfde trefprys is ook geprys teen 3. 'n belegger sluit 'n straddle deur die aankoop van een van elke opsie. Die posisie sal baat by verstryking indien die voorraad bo 56 is geprys of onder 44. Die maksimum verlies van 6 voorkom asof die voorraad bly geprys teen 50 by verstryking. Byvoorbeeld, as die voorraad is geprys teen 65, sou die posisie wins: Wins 65 - 50-6 9SteadyOptions is 'opsies handel forum waar jy oplossings van bo opsies handelaars kan kry. Probeer dit gratis Weve al is daar ondersoek opsies strategieë en nie in staat is om die antwoorde te vind is op soek na. SteadyOptions het jou oplossing. Kry slimmer en meer opgevoed oor die nuanses en risiko van die saak uit ander soos jy. Help professionele handelaars sien hul blindekolle. Toegang tot hulpbronne en 'n hulpbron om ander handelaars. Kry vinnige antwoorde van die SteadyOptions span. Hoe ons handel Straddle Opsie Strategie Vir diegene wat nie vertroud is met die lang straddle opsie strategie, is dit 'n neutrale strategie in die handel opsies wat behels die gelyktydig koop van 'n put en 'n oproep op dieselfde onderliggende, staking en verval. Die vakbond het 'n beperkte risiko (wat is die debietorder betaal vir die handel) en onbeperkte wins potensiaal. As jy verskillende stakings te koop, is die handel bekend as 'n hok te slaan. Hoe weerskante maak of verloor geld 'n Lang straddle opsie strategie is Vega positiewe, gamma positiewe en theta negatiewe handel. Dit beteken dat alle ander faktore gelyk is, die opsie straddle sal geld verloor elke dag as gevolg van die tyd verval, en die verlies sal versnel as ons nader aan verstryking kry. Vir die straddle om geld te maak, een van die twee dinge (of albei) het om te gebeur: 1. Die voorraad het om te beweeg (maak nie saak watter rigting). 2. Die IV (geïmpliseerde Volatiliteit) moet verhoog. A straddle opsie strategie werke gebaseer op die veronderstelling dat beide oproep en verkoopopsies het onbeperkte wins potensiaal maar beperk verlies. Terwyl een been van die straddle verliese tot sy limiet, die ander been gaan voort om so lank as wat die onderliggende aandeel styg kry, wat lei tot 'n algehele wins. Wanneer die voorraad beweeg, een van die opsies sal waarde vinniger as die ander opsie sal verloor kry, sodat die algehele handel sal geld maak. As dit gebeur, kan die handel naby voor verstryking van 'n wins wees. In baie gevalle kan IV toename produseer ook mooi winste aangesien beide opsies sal toeneem in waarde as gevolg van verhoogde IV. Wanneer 'n straddle opsie strategie gebruik weerskante is 'n goeie strategie om te volg as jy glo dat 'n aandele prys aansienlik sal beweeg, maar onseker oor watter rigting. Nog 'n geval is as jy glo dat IV van die opsies sal toeneem - byvoorbeeld, voor 'n belangrike gebeurtenis soos verdienste. Ek verduidelik laasgenoemde strategie in my soek Alpha artikel Exploiting Verdienste Associated Rising Volatiliteit. IV verhoog gewoonlik skerp 'n paar dae voor verdienste, en die verhoging moet vergoed vir die negatiewe theta. As die voorraad beweeg voordat verdienste, kan die posisie verkoop vir 'n wins of gerol om nuwe stakings. Dit is een van my gunsteling strategieë wat ons gebruik in ons SteadyOptions model portefeulje. Baie handelaars graag aan weerskante koop voordat verdienste en hou hulle deur verdienste hoop vir 'n groot skuif. Terwyl dit soms kan werk, persoonlik Ek laaik Holding weerskante deur verdienste. Die rede hiervoor is dat met verloop van tyd die opsies is geneig om die potensiaal skuif oor price. Diegene opsies ervaar groot wisselvalligheid druppel die dag na die verdienste aangekondig. In die meeste gevalle, hierdie daling geweet die meeste van die winste, selfs al is die voorraad het 'n aansienlike beweeg. Weerskante kan 'n goedkoop swart swaan versekering Ons wil graag pre-verdienste verhandel weerskante / droes in ons SteadyOptions portefeulje vir 'n paar redes. Eerstens, die risiko / beloning is baie aantreklik. Daar is drie moontlike scenario's: Scenario 1. Die IV toename is nie genoeg om die negatiewe theta en die voorraad nie die geval skuif verreken. In hierdie geval sal die handel waarskynlik 'n klein verloorder wees. Maar sedert die theta sal ten minste gedeeltelik geneutraliseer word deur die stygende IV, die verlies is geneig om te wees in die 7-10 reeks. Dit is baie onwaarskynlik dat meer as 10-15 verloor op dié bedrywe as gehou 2-5 dae. Scenario 2: Die IV toename neutraliseer die negatiewe theta en die voorraad nie die geval beweeg. In hierdie geval, na gelang van die grootte van die IV toename, die winste is geneig om te wees in die 20/05 reeks. In sommige gevalle, sal die IV toename dramatiese genoeg om 30-40 winste te produseer. Scenario 3. Die IV styg, gevolg deur die beweging van voorraad. Dit is hier waar die strategie regtig skyn. Dit kan n paar baie belangrike wenners bring. Byvoorbeeld, wanneer Google verskuif 7 in die eerste paar dae van Julie 2011 'n hok wat 'n 178 gewin. In dieselfde siklus, Appels 3 skuif was genoeg om 'n 102 wins te produseer. In Augustus 2011 toe VIX gespring 20-45 in 'n paar dae, ek het die DIS hok en 'n paar ander ambagte in 'n kwessie van twee dae verdubbel. Om die derde scenario toon, 'n blik op SO ambagte in Augustus 2011: Om duidelik te wees, kan die opbrengs waarskynlik een keer gebeur in 'n paar jaar wanneer die markte werklik crash. Maar as jy toevallig n paar weerskante of droes hou gedurende daardie periodes, sal jy baie gelukkig wees jy het. 'N Lang straddle opsie kan 'n goeie strategie onder sekere omstandighede. Maar wees bewus daarvan dat as daar niks gebeur in die tweede kwartaal van voorraad beweging of IV verandering, sal die straddle geld bloei as jy verstryking benader. Dit moet versigtig gebruik word, maar wanneer dit korrek gebruik word, kan dit baie winsgewend wees, sonder die raai die rigting. As jy meer wil weet oor die straddle opsie strategie en ander opsies strategieë wat ons implementeer vir ons SteadyOptions portefeulje leer, teken in op ons gratis verhoor. Die volgende Webinar Bespreek verskillende aspekte van die saak aan weerskante.